Como calcular o coeficiente de correlação de duas ações

Muitas vezes, é útil como duas unidades mover no saco uma contra a outra. Se você tentar isso é construir um portfólio diversificado ações, por exemplo, você deve encontrar alguns que não Eles são muito relacionados entre si. O coeficiente de correlação de Pearson permite medir o grau de proximidade ou de diferença entre os rendimentos em duas ações.

passos

1

Ela começa com um conjunto de valores de desempenho n X e Y para duas ações:

  • X1, X2, ... Xn e Y1, e2, ... en

2

Calcula-se a média de cada conjunto de valores:

  • MX = (X1 + X2 + ... + Xn) / N



My = (Y1 + e2 + ... + en) / N

3

Calcula a covariância:

  • COVAR = {(X1-MX) (Y1-Me) + (X2-MX) (Y2-Me) + ... + (Xn-MX) (Yn-Me)} / N

4

Calcula a variância de cada ação:

VX = {(X1-MX) + (X2-MX) + ... + (Xn-MX)} / N
Ve = {(Y1-Me) + (Y2-Me) + ... + (Yn-Me)} / N

5

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância como você calculado:

SX = SQRT (VX)
Se = SQRT (Ve)

6

Finalmente, o coeficiente de correlação de Pearson fórmula:

Correlação = COVAR / (SX Se)

7


pares de valores grafica no plano para obter uma scatterplot. (X1,e1) (X2,e2), ... (Xn,en.) Note-se também outras propriedades dos dados, que pode ser observado no diagrama.

  • O acidente vascular cerebral linear melhor para se relacionar com os dados é chamada ajuste da linha ou tendências marcação de uma regressão linear durante o período de tempo projectado.
  • A correlação é uma forma de medição linear para ver quão de perto as duas ações se relacionam. Ou seja, a quantidade de valores de desempenho aproximar satisfazer uma equação da forma:
    Y = (Beta) X + Alfa
    para constantes dada Beta e Alpha.
  • O quadrado perfeito da correlação (identificada nos gráficos como R-quadrado) Também pode ser utilizado para medir a proximidade na relação linear de ambos.
  • As constantes utilizadas para o ajuste do curso da linha que marca a regressão linear são bastante conhecidos letras gregas:
    Beta e Alpha.

8

Aqui está um exemplo com dois dos mais representativos das ações do mercado de ações dos Estados Unidos. Ele mostra como o desempenho das ações da General Electric se correlaciona com o desempenho das ações na Norma & 500. Os pontos azuis de pobres marcar os dados de ambos os conjuntos de valores em um gráfico de dispersão, ea linha vermelha é a linha na regressão linear apto para observar quão perto os dois grupos de acções respeitam.

Artigos Relacionados